从 efinance 到 TickFlow：斩获 GitHub 3.4k ⭐ 后，我又开发了免费、稳定、全面的股票、ETF 行情数据服务

📌 太长不看

• 官网：https://tickflow.org
  
• 文档：https://docs.tickflow.org
  
• Github：https://github.com/tickflow-org/tickflow —

前言

2021 年，我发布了 efinance，一个专注从东方财富获取股票、ETF 、期货、基金等数据的 Python 库。至今累计获得 3.4k ⭐。开发难度不大，但它的火爆说明了量化研究者对高质量数据的需求非常大。

当时接口没有严格限流，efinance 上手简单、数据齐全，受到广泛好评。可惜到 2025 年上半年，东方财富开始限制匿名接口调用，频繁访问会被阻断，需要验证或审核。通过后又可能被拉入“小黑屋”，反复循环。

AI 的快速发展降低了量化研究门槛，参与人数激增，导致数据提供方带宽成本上升，限流在所难免。但限流并不能阻挡大家的热情，自此，efinance 仓库收到越来越多关于数据稳定性的问题反馈。可见，一个稳定且价格合理的数据源，已经成为量化研究者的刚需。

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TickFlow 的诞生

为了解决这一痛点，我和团队启动了新项目 TickFlow，提供覆盖 A 股行情、K 线、财务数据的 API 。目标是：

• 低延迟、高可用
  
• 让开发者专注策略本身，而非数据抓取

开发过程中，有几十位 GitHub 网友作为早期用户，他们见证了 TickFlow 从 0 到 1 的成长。解决他们的需求，也能覆盖大部分量化研究者的需求。

定价与服务

TickFlow 区分两类用户：

1. 免费用户：只需要日 K 级别历史数据
   
2. 高级用户：需要实时行情、分钟级 K 线及全市场覆盖
   

免费用户无需注册和 API key ；高级用户需注册获取 API key ，以保障流量和权限管理。

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产品对比

特性	TickFlow	Tushare	Akshare
数据稳定性	✅ 可靠	✅ 可靠	❌ 完全爬虫，易中断
日 K 线	全量历史，免费层支持不复权、等差/等比复权，可批量获取	全量历史，免费层仅不复权	全量历史，复权依赖数据源
分钟 K 线	近一年历史 + 当日实时	j 近十几年历史+高价订阅实时 K 线	仅近几天分钟级
实时行情	全量 A 股、ETF 、指数	需付费且昂贵	❌ 无可靠实时行情
接入门槛	5 分钟上手，文档齐全，SDK + API 接入	低	低
数据完整性	历史 K 线、财务、除权因子	免费版有限，高阶贵	数据缺失多，零散
开发体验	免费套餐长期可用，按需升级	免费版受限，高阶贵	稳定性差，维护成本高

TickFlow 的优势：低门槛、稳定、免费套餐可长期使用、高阶功能按需升级。

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快速体验

TickFlow 提供官方 Python SDK，支持 A 股、ETF 、美股、港股、国内期货等。

完整文档：https://docs.tickflow.org

安装

# 安装完整版（支持 DataFrame 与进度条）
pip install "tickflow[all]" --upgrade

# 安装基础版
pip install tickflow

支持 Python 3.9+，推荐 3.10+。

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初始化客户端

免费服务（无需注册）

from tickflow import TickFlow

tf = TickFlow.free()  # 免费服务

# 获取日 K 线
df = tf.klines.get("600000.SH", period="1d", count=100, as_dataframe=True)
print(df.tail())

# 获取标的信息
instruments = tf.instruments.batch(symbols=["600000.SH", "000001.SZ"])
print(instruments)

特点：

• ✅ 无需注册
  
• ✅ 提供历史日 K 线（ 1d 、1w 、1M 、1Q 、1Y ）
  
• ✅ 标的信息、交易所、标的池查询
  
• ❌ 不提供实时行情
  
• ❌ 不提供分钟级 K 线
  

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完整服务（需注册 API key ）

1. 获取 API Key
   登录 tickflow.org，在控制台生成 API key 。

2. 配置认证

方式一：直接传入

from tickflow import TickFlow

tf = TickFlow(api_key="your-api-key")

方式二：环境变量（ Windows / Linux / Mac ）

# Linux / Mac
export TICKFLOW_API_KEY="your-api-key"

# Windows CMD
set TICKFLOW_API_KEY=your-api-key

from tickflow import TickFlow

tf = TickFlow()  # 自动读取环境变量

1. 发起第一个请求

quotes = tf.quotes.get(symbols=["600000.SH", "000001.SZ"])
for q in quotes:
    print(f"{q['symbol']}: {q['last_price']}")

完整服务特点：

• ✅ 实时行情数据
  
• ✅ 分钟级 K 线（ 5m 、15m 、30m 、60m 、4h ）
  
• ✅ 日内分时数据
  
• ✅ 高调用频率支持
  

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标的代码与支持市场

统一格式：代码.市场后缀，示例：

• 股票：600000.SH（浦发银行）、000001.SZ（平安银行）
  
• ETF：510300.SH（沪深 300 ETF ）
  
• 指数：000001.SH（上证指数）
  
• 期货：au2604.SHF（上期所黄金主力合约）
  

后缀	市场	说明
SH	上海证券交易所	沪市 A 股、ETF 、债券等
SZ	深圳证券交易所	深市 A 股、创业板、ETF 等
BJ	北京证券交易所	北交所股票
SHF	上海期货交易所	上期所期货
DCE	大连商品交易所	大商所期货
ZCE	郑州商品交易所	郑商所期货
CFX	中国金融期货交易所	股指/国债期货
INE	上海国际能源交易中心	原油等期货
GFE	广州期货交易所	广期所期货
US	美股	美国证券市场
HK	港股	香港联交所

支持 A 股、国内期货，部分美股、港股接口已支持格式，但暂无数据。

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基础用法示例

K 线

# 单标的获取日 K 线
klines = tf.klines.get("600000.SH", period="1d", count=10000, as_dataframe=True)
print(klines.tail(5))

# 批量获取多标的
symbols = ["600000.SH", "000001.SZ", "600519.SH"]
dfs = tf.klines.batch(symbols, period="1d", count=10000, as_dataframe=True, show_progress=True)
print(list(dfs.keys()))

日内分时 K 线

# 单标的 1 分钟 K 线
df = tf.klines.intraday("600000.SH", period="1m", as_dataframe=True)
print(df.tail())

# 批量
dfs = tf.klines.intraday_batch(["600000.SH", "000001.SZ"], as_dataframe=True, show_progress=True)
print(dfs["600000.SH"].tail())

实时行情

# 按标的查询
quotes = tf.quotes.get(symbols=["600000.SH", "000001.SZ"], as_dataframe=True)

# 按标的池查询
quotes_a = tf.quotes.get(universes=["CN_Equity_A"], as_dataframe=True)
quotes_etf = tf.quotes.get(universes=["CN_ETF"], as_dataframe=True)

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异步使用

import asyncio
from tickflow import AsyncTickFlow

async def main():
    async with AsyncTickFlow(api_key="your-api-key") as tf:
        df = await tf.klines.get("600000.SH", as_dataframe=True)
        print(df.tail())

        tasks = [tf.klines.get(s, as_dataframe=True) for s in ["600000.SH", "000001.SZ"]]
        results = await asyncio.gather(*tasks)

asyncio.run(main())

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结语

TickFlow 提供低延迟、稳定、易用的行情数据服务，适合量化研究者快速上手：

• 免费服务：历史日 K ，直接用，无需注册
  
• 完整服务：实时行情、分钟级 K 线，高并发支持
  

无论你是初学者还是专业量化团队，TickFlow 都能帮助你专注策略开发，而非数据抓取。

官网：https://tickflow.org
文档：https://docs.tickflow.org