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每秒万级 Tick 震荡:高频行情分发,该选 Golang 的并发原生还是 Rust 的极致性能?

chenfengrugao · 2026-01-26 20:42 · 0 次点赞 · 5 条回复

说实话,作为部门经理,我已经很久没正儿八经手写过成片的代码了。平时更多是在审文档、对需求、开没完没了的会。最近项目重构,正好捡起现在流行的 Vibe Coding 来干点活,顺便测试一下 AI 在高性能场景下的逻辑可靠性,感觉像是找回了当年熬夜撸代码的快感。

但在重构报价中台时,我卡在了一个老问题上:面对外汇、贵金属这种极高频率的实时行情,我是该守着我熟悉的 Golang ,还是去卷一把我完全没碰过的 Rust ?

一、经理的纠结:性能还是效率? 在处理实时行情时,每一毫秒的延迟都可能导致报价失效。Golang 的并发模型( Goroutine + Channel )是我们团队的看家本领,处理起来得心应手。但我心里一直有个疙瘩:在高频冲击下,Go 的 GC 带来的那种不可预知的抖动,真的能通过 sync.Pool 这种对象复用的方式彻底抹平吗?

而 Rust 这两年在金融基建领域被吹上天了,号称零成本抽象,没 GC 。理论上它能让延迟曲线平滑得像条直线。可现实是,我对 Rust 完全不清楚。即便有 AI 辅助,面对那些复杂的所有权、跨线程生命周期,我这“老手”也怕翻车。

我就在想:在高频场景下,Go 的原生高性能是否已经足够撑起这片天?还是说,Rust 才是唯一的终局?

二、实战:Golang 高频处理架构实现 为了测试 Go 的极限,我写了一套基于 sync.Pool 对象复用和非阻塞分发的逻辑。这套架构的核心思路很简单:尽可能少地申请内存,尽可能快地把数据甩给下游,不让 GC 增加我的负担。

package main

import (
	"encoding/json"
	"log"
	"net/url"
	"sync"

	"github.com/gorilla/websocket"
)

// TickData 行情结构
type TickData struct {
	Symbol string  `json:"s"` // 交易对
	Bid    float64 `json:"b"` // 买入价
	Ask    float64 `json:"a"` // 卖出价
	Time   int64   `json:"t"` // 时间戳
}

var (
	// 通过对象池复用,规避高频 Tick 下频繁 new 对象的 GC 压力
	tickPool = sync.Pool{
		New: func() interface{} { return new(TickData) },
	}
)

func main() {
	// 实时订阅:涉及高频外汇、贵金属行情接口
	u := url.URL{
		Scheme:   "wss", 
		Host:     "api.tickdb.ai", 
		Path:     "/v1/realtime", 
		RawQuery: "api_key=YOUR_API_KEY", // 实际使用时替换为真实 key
	}
	
	log.Printf("正在连接到行情源: %s", u.String())

	conn, _, err := websocket.DefaultDialer.Dial(u.String(), nil)
	if err != nil {
		log.Fatal("连接失败:", err)
	}
	defer conn.Close()

	// 扇出通道:缓冲区大小直接影响背压处理
	broadcast := make(chan *TickData, 4096)

	// 消费者:负责处理复杂的下游业务分发
	go func() {
		for tick := range broadcast {
			// 这里接入实际业务逻辑,如内存撮合、流计算或日志记录
			// process(tick)
			
			// 关键:在确保数据处理完毕后归还对象池
			tickPool.Put(tick)
		}
	}()

	// 生产者:监听实时 WS 流
	for {
		_, message, err := conn.ReadMessage()
		if err != nil {
			log.Println("读取错误:", err)
			break
		}

		// 从池子里捞一个对象出来
		tick := tickPool.Get().(*TickData)

		if err := json.Unmarshal(message, tick); err != nil {
			// 解析失败也要记得还回去,防止对象池枯竭
			tickPool.Put(tick)
			continue
		}

		// 非阻塞分发:行情系统的核心准则——“宁丢勿晚”
		select {
		case broadcast <- tick:
			// 发送成功,由消费者负责逻辑处理完后 Put 回池子
		default:
			// 缓冲区满了直接丢掉,避免阻塞主循环读取,保证行情时效性
			tickPool.Put(tick)
		}
	}
}

三、求带路:既玩 Go 也玩 Rust 的兄弟请进 这篇文章我最想请教的是那些双修大佬。你们在真实的高频生产环境下,是怎么看的:

分发成本:在 Go 里我用 Channel 发指针接 sync.Pool 玩得飞起。但在 Rust 里,如果我要把同一份 Tick 数据分发给多个订阅者,是满场飞 Arc 性能更好,还是通过 Crossbeam 这种无锁队列硬刚?

Vibe Coding 的局限:我发现 AI 生成的 Go 代码在处理并发时逻辑很稳。但生成的 Rust 代码,一旦涉及到多线程修改共享状态,各种生命周期标记和 RefCell 能看得人脑仁疼。对于完全没碰过 Rust 的人,这个门槛值得跨吗?

真实体感:你们有没有过把 Go 写的行情分发重改成 Rust 的经历?吞吐量和延迟分布( P99 )真的有质的飞跃吗?还是说,其实瓶颈往往在网络 I/O 而不是语言本身?

我是该继续坚守我的 Golang“避风港”,还是该听你们的,直接一步到位上 Rust ?欢迎评论区拍砖,求带路,求毒打。

5 条回复
wtcoder · 2026-01-26 21:07
#1

做市商核心引擎 -> Rust

neoblackcap · 2026-01-26 21:07
#2

多少年了,高频交易领域用 Java 都不算问题,因为多年前就有人做过案例分析了。 当然了,这行里面还是有很多公司追求极致,上 C++加交易所机房托管。 还是那个问题吧,快那么几毫秒,真的会给你们的盈利策略执行带来飞跃的提升吗? 要不然你又不熟悉 Rust ,写出来的东西还不一定比 Go 快

PTLin · 2026-01-26 21:12
#3

你要写高频交易这种正经的东西的话,都不用说你要会点牛逼的优化策略了,起码语言你要明白吧,ai 生成的代码你能看懂吧,正常多线程修改怎么可能会有 refcell 这个东西。。。

Gilfoyle26 · 2026-01-26 21:17
#4
Noicdi · 2026-01-26 21:17
#5

我司量化交易,行情都是券商柜台提供,一水的 c++ 行情接口。行情模块开发完,连同策略模块和交易模块直接部署到券商机房的托管机上,行情模块就是单纯的用 c++ 对接券商行情接口,转化成内部格式,扔到共享内存交给策略模块消费。

因为不需要处理原始行情报文,只需要对接行情接口,所以语言上没有什么性能瓶颈,更关注使用的是哪家软件商提供的行情接口、部署交易系统的托管机离券商柜台有多近。

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作者: chenfengrugao
发布: 2026-01-26
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